CAGR+39.55%
Sharpe1.35
Sortino1.61
MaxDD−25.45%
Calmar1.55
Toplam×1.697×
XU100 Alfa+5.34%
Hit Rate49.68%
Temel Performans
Toplam Getiri
+69.72%
1.000.000 → 1.697.223 TL
CAGR
+39.55%
XU100: +34.21%
Strateji Alfası
+5.34%
XU100 üzeri yıllık
Max Drawdown
−25.45%
Calmar: 1.55
Sharpe / Sortino
1.35 / 1.61
Günlük risksiz: 0%
Profit Factor
1.42
Kazanan/Kaybeden
Sermaye Eğrisi — Strateji vs XU100 Buy & Hold
Yıllık Performans
| Yıl | Strateji | XU100 | Alfa | Başlangıç Sermaye | Bitiş Sermaye |
|---|
| 2024 | +19.49% | +5.13% | +14.37% | 1.000.000 TL | 1.194.040 TL |
| 2025 | +10.58% | +13.05% | −2.47% | 1.167.019 TL | 1.290.499 TL |
| 2026 | +28.01% | +29.73% | −1.72% | 1.325.808 TL | 1.697.223 TL |
İşlem İstatistikleri
Toplam İşlem
465
244 farklı hisse
Hit Rate
49.68%
231 kazanan
Ort. Kazanan
+12.47%
işlem başına
Ort. Kaybeden
−7.48%
işlem başına
Ort. Tutma
12.2 gün
ortalama
Max Pozisyon
15
Sektör limiti: 3
Çıkış Sebepleri
| Çıkış Sebebi | İşlem | Pay% | Açıklama |
|---|
| MARKET_BEAR | 211 | 45.4% | XU100 AYI rejimi (2 gün onay) |
| REGIME_EXIT | 143 | 30.8% | Hisse rejimi BOĞA → çıktı |
| ATR_STOP | 109 | 23.4% | ATR 2× stop-loss tetiklendi |
| TIME_STOP | 2 | 0.4% | 60 gün maksimum tutma |
Portföy Anlık Görünümü — Gün Gün Pozisyon Geçmişi
| Hisse | Sektör | Giriş Tarihi | O Günkü Gün |
Giriş Fiyatı | Çıkış Fiyatı | Maliyet TL |
Nihai P&L% | Nihai P&L TL | Çıkış |
| Slider'ı kaydırın |
Tüm İşlemler (465 İşlem)
| Hisse ↕ |
Sektör |
Giriş ↕ |
Çıkış ↕ |
Gün ↕ |
Giriş Fiyatı |
Çıkış Fiyatı |
P&L% ↕ |
P&L TL ↕ |
Çıkış |
Skor |
Metodoloji & Hesaplama Notları
Portföy Yapısı
- Başlangıç sermaye: 1.000.000 TL
- Maks. eş zamanlı pozisyon: 15
- Sektör başına limit: 3 hisse
- 568 hisse evren; 400 iş günü (2024-10-01 → 2026-05-06)
- Min pozisyon: 5.000 TL (altındaysa atla)
Pozisyon Büyüklüğü — Kelly
- Kelly formülü:
f = (p·b − (1−p)) / b
p = boga_prob (HMM BOĞA olasılığı), b = 1.5- Kelly cap: %20 (tek pozisyon max)
- Rejim 3 gün üst üste BOĞA değilse → half-Kelly (×0.5)
- Likidite kapısı: 20-gün avg hacim × %1
- Pozisyon TL:
min(equity × kelly_f, liquidity_cap)
- ⚠️ Eşit ağırlık DEĞİL — pozisyonlar Kelly'ye göre farklı boyutta
Giriş Kuralları (zincir)
- HMM mevcut rejim = BOĞA
- BOĞA olasılığı (boga_prob) ≥ 0.50
- Ensemble skoru ≥ 0.55
- Kelly_f > 0
- Pozisyon ≥ 5.000 TL
- Açık pozisyon < 15
- Sektörde < 3 pozisyon
- Min geçmiş: 252 gün
Çıkış Kuralları
- ATR Stop: Fiyat < (giriş − 2×ATR)
- Rejim Çıkış: Hisse rejimi 2 gün üst üste BOĞA değil
- Piyasa AYI: XU100 rejim 2 gün AYI → tüm pozisyon kapat
- Time Stop: Tutma süresi ≥ 60 gün
- HMM her 5 işlem gününde yeniden fit
Maliyet Modeli
- Komisyon: 10 bps (gidiş-dönüş: 20 bps)
- Slipaj: ~5 bps her işlem yönü
- Toplam round-trip maliyet: 0.15%
- İşlem gerçekçi kapanış fiyatından
- 365 işlem için toplam maliyet tahmini ~697 TL × 465 ≈ 324K TL
⚠️ Önemli Notlar
- v4 en gerçekçi simülasyon: komisyon + slipaj + stop var
- v2 S9 Kelly ile karşılaştırma: v4 farklı dönem (okt 2024'ten), v2 mayıs 2024'ten
- Likidite kısıtı yok — küçük hacimli hisselerde gerçek slipaj daha yüksek olabilir
- HMM 5 günlük refit: look-ahead bias yok
- MaxDD v2'den yüksek (−25% vs −15%): gerçek kısıtlar uygulandığı için beklenen